Сравнение XID.TO с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares India Index ETF (XID.TO) и S&P 500 (^GSPC).
XID.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 21 янв. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XID.TO или ^GSPC.
Основные характеристики
XID.TO | ^GSPC | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 15.59% | 18.13% |
Дох-ть за 1 год | 20.99% | 26.52% |
Дох-ть за 3 года | 8.11% | 8.36% |
Дох-ть за 5 лет | 13.13% | 13.43% |
Дох-ть за 10 лет | 9.76% | 10.88% |
Коэф-т Шарпа | 1.65 | 2.10 |
Дневная вол-ть | 12.40% | 12.68% |
Макс. просадка | -42.26% | -56.78% |
Текущая просадка | -0.73% | -0.58% |
Корреляция
Корреляция между XID.TO и ^GSPC составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XID.TO и ^GSPC
С начала года, XID.TO показывает доходность 15.59%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 18.13%. За последние 10 лет акции XID.TO уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 9.76% против 10.88% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XID.TO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares India Index ETF (XID.TO) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок XID.TO и ^GSPC
Максимальная просадка XID.TO за все время составила -42.26%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XID.TO и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XID.TO и ^GSPC
Текущая волатильность для iShares India Index ETF (XID.TO) составляет 2.60%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что XID.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.